이동 손익 관리

개념 및 운영 지침:

이동 손익 관리란 무엇인가?
이동 손익 관리는 손실을 제한하고 수익을 보호하기 위한 거래 전략입니다. 이 전략은 시장 가격이 특정 비율의 가격 범위에 도달할 때 자동으로 설정된 주문을 실행하도록 합니다. 시장 가격이 유리한 방향으로 움직이면 손익 관리 가격이 자동으로 조정되지만, 가격이 설정된 비율 이상으로 반대 방향으로 조정되면 시스템은 시장 가격으로 자동으로 청산됩니다.

핵심 특징:

1. 자동 추적: 가격이 유리한 방향으로 움직일 때, 이동 손익 관리 가격은 설정된 비율 또는 가격 범위에 맞춰 추적됩니다.

2. 역방향 이동 없음: 가격이 반대로 움직일 경우, 이동 손익 관리 가격은 회복되지 않습니다.

1. 이동 손익 관리 실행 조건

1. 매수 포지션:

• 설정된 활성화 가격은 현재 시장 가격보다 높아야 합니다.
• 시장 가격이 활성화 가격에 도달하면, 이동 손익 관리 가격은 상승합니다. 시장 가격이 이동 손익 관리 가격으로 되돌아오면, 시스템은 자동으로 청산됩니다.

2. 매도 포지션:

• 설정된 활성화 가격은 현재 시장 가격보다 낮아야 합니다.
• 시장 가격이 활성화 가격에 도달하면, 이동 손익 관리 가격은 하락합니다. 시장 가격이 이동 손익 관리 가격으로 다시 올라오면, 시스템은 자동으로 청산됩니다.

2. 이동 손익 관리 설정 사례 (비율/가격 거리별)

1. 비율 회귀율은 이동 손익 관리 가격을 시장 가격의 비율에 따라 조정하는 방식입니다. 시장 가격이 활성화 가격에 도달한 후 가격이 반대로 변화하여 설정된 비율 이상의 회귀가 발생하면, 시스템은 자동으로 청산합니다.

1.1 비율 매수 포지션:

• 현재 보유: 1BTC, 진입 가격 30,000 U, 현재 시장 가격 31,000 U
• 예측: 시장 회귀는 3%를 넘지 않으며, 5% 이상 회귀 시 청산
• 설정: 활성화 가격 32,000 U, 회귀율 5%
• 결과: 시장 가격이 32,000 U에 도달하면, 손익 관리가 활성화되고 가격을 추적합니다. 만약 가격이 35,000 U로 상승하면, 이동 손익 관리 가격은 35,000*(1-5%) = 33,250 U로 조정됩니다. 가격이 33,250 U로 되돌아오면 시스템은 자동으로 청산합니다.

1.2 비율 매도 포지션:

• 현재 보유: 1BTC, 진입 가격 30,000 U, 현재 시장 가격 29,000 U
• 예측: 시장 회귀는 3%를 넘지 않으며, 5% 이상 회귀 시 청산
• 설정: 활성화 가격 28,000 U, 회귀율 5%
• 결과: 시장 가격이 28,000 U에 도달하면, 손익 관리가 활성화되고 가격을 추적합니다. 가격이 27,000 U로 하락하면, 이동 손익 관리 가격은 27,000*(1+5%) = 28,350 U로 조정됩니다. 가격이 28,350 U로 상승하면 시스템은 자동으로 청산합니다.

2. 가격 거리 회귀율은 이동 손익 관리 가격을 설정된 고정 가격 범위(가격 거리)에 따라 조정하는 방식입니다. 시장 가격이 활성화 가격에 도달한 후 가격이 반대로 변화하여 설정된 가격 거리 이상 회귀하면 시스템은 자동으로 청산합니다.

가격 거리 예시:

2.1 매수 포지션 가격 거리 회귀율 설정

1. 보유 종류: 1 BTC 매수

2. 진입 가격: 30,000 U

3. 현재 시장 가격: 31,000 U

4. 활성화 가격: 32,000 U

5. 가격 거리 회귀율: 1,000 U

작업 흐름:

시장 가격이 현재 시장 가격 31,000 U에서 활성화 가격 32,000 U로 상승하면, 이동 손익 관리가 활성화됩니다.
시장 가격이 34,000 U까지 상승하면 이동 손익 관리 가격은 33,000 U로 조정됩니다 (현재 최고가 - 가격 거리).
가격이 34,000 U에서 33,000 U로 하락하면 시스템은 자동으로 청산하여 시장 가격으로 매도합니다.

2.2 매도 포지션 가격 거리 회귀율 설정 예시

1. 보유 종류: 1 BTC 매도

2. 진입 가격: 30,000 U

3. 현재 시장 가격: 29,000 U

4. 활성화 가격: 28,000 U

5. 가격 거리 회귀율: 1,000 U

작업 흐름:

• 시장 가격이 29,000 U에서 28,000 U로 하락하면, 이동 손익 관리가 활성화됩니다.
• 가격이 25,000 U로 추가 하락하면, 이동 손익 관리 가격은 26,000 U로 조정됩니다 (25,000 U + 1,000 U).
• 가격이 25,000 U에서 26,000 U로 상승하면 시스템은 자동으로 청산하여 26,000 U 가격으로 매수합니다.

적합한 회귀율 방식 선택

• 비율 회귀율: 시장 가격 변동이 큰 상황에서 유리하며, 비율 회귀율은 시장 변동에 따라 보호 폭을 자동으로 조정합니다.
• 가격 거리 회귀율: 시장 변동이 적거나 안정적인 경우에 유리하며, 가격 거리 회귀율은 고정된 회귀 보호를 제공합니다.
사용자는 현재 시장 환경과 개인적인 위험 선호도를 고려하여 적합한 회귀율 설정 방식을 선택하여 거래 위험을 잘 관리하고 수익을 고정할 수 있습니다.

3. 매수 포지션에서 손실 발생 시

3.1 현재 보유: • 보유 종류: 매수
• 보유 수량: 1 BTC
• 진입 가격: 30,000 U
• 현재 시장 가격: 25,000 U

미실현 손실: • 예상 미실현 손실 = (진입 가격 - 현재 시장 가격) * 보유 수량 = (30,000 - 25,000) * 1 = 5,000
시장 회복하지만 수익이 불확실할 경우의 설정:
• 활성화 가격: 28,000 U
• 회귀율: 5%

작업 논리:

1. 가격 회복 트리거: 시장 가격이 25,000 U에서 28,000 U로 회복되면 이동 손익 관리가 활성화됩니다.

2. 시장 상승: 가격이 28,500 U로 상승하면 이동 손익 관리 가격은 28,500*(1-5%) = 27,075 U로 조정됩니다.

3. 가격 회귀 트리거 청산:
   • 가격이 28,500 U에서 28,000 U로 하락 후 다시 상승하면 이동 손익 관리가 청산을 트리거하지 않으며, 회귀폭이 5%에 도달하지 않았기 때문입니다.
   • 가격이 28,500 U에서 27,075 U 이하로 하락하면 시스템은 27,075 U 가격으로 청산합니다.

결과 분석: • 거래 가격: 27,075 U
• 손실: 진입 가격 30,000 U와 비교하여 손실이 적습니다.
• 수익: 시장 최저점 25,000 U와 비교할 때 여전히 손실을 줄일 수 있습니다.

3.2 매도 포지션에서 손실 발생 시

현재 보유: • 보유 종류: 매도
• 보유 수량: 1 BTC
• 진입 가격: 30,000 U
• 현재 시장 가격: 35,000 U

미실현 손실: • 예상 미실현 손실 = (현재 시장 가격 - 진입 가격) * 보유 수량 = (35,000 - 30,000) * 1 = 5,000
시장 회복하지만 수익이 불확실할 경우의 설정:
• 활성화 가격: 32,000 U
• 회귀율: 5%

작업 논리:

1. 가격 회귀 트리거: 시장 가격이 35,000 U에서 32,000 U로 하락하면 이동 손익 관리가 활성화됩니다.

2. 시장 하락: 가격이 31,000 U로 하락하면 이동 손익 관리 가격은 31,000*(1+5%) = 32,550 U로 조정됩니다.

3. 가격 상승 트리거 청산:
   • 가격이 31,000 U에서 31,500 U로 상승한 후 다시 하락하면 이동 손익 관리가 청산을 트리거하지 않습니다.
   • 가격이 31,000 U에서 32,550 U로 상승하면 시스템은 32,550 U 가격으로 청산합니다.

결과 분석: • 거래 가격: 32,550 U
• 손실: 진입 가격 30,000 U와 비교하여 손실이 큽니다.
• 수익: 시장 최고점 35,000 U와 비교할 때 여전히 손실을 줄일 수 있습니다.
참고: 가격 거리 논리도 동일합니다. 본 장의 가격 거리 설정 논리를 참고하세요.

4. 이동 손익 관리와 일반 손익 관리를 동시에 설정:

현재 보유: 1BTC 매수
진입 가격: 30,000
최신 시장 가격: 30,050
시장 최신 가격 활성화
회귀율 5%
일반 손익 가격: 28,500
시장이 30,060에 도달하면 이동 손익 관리 가격은 30,060*(1-5%) = 28,557로 설정됩니다.
이후 시장 가격이 30,060에서 28,557로 계속 하락하면, 이동 손익 관리가 28,557로 청산되고, 설정된 일반 손익 주문은 자동으로 취소됩니다.

현재 보유: 1BTC 매수
진입 가격: 30,000
최신 시장 가격: 30,050
시장 최신 가격 활성화
회귀율 5%
일반 손익 가격: 29,000
시장이 30,060에 도달하면 이동 손익 관리 가격은 30,060*(1-5%) = 28,557로 설정됩니다.
이후 시장 가격이 30,060에서 29,000 이하로 하락하면, 일반 손익 관리가 29,000 시장 가격으로 먼저 청산되고, 이동 손익 관리 주문은 자동으로 취소됩니다.

5. 용어 설명

회귀
• 정의: 금융 시장에서 회귀는 가격이 지속적인 상승 또는 하락 후 일시적인 반대 방향의 변동을 의미합니다. 일반적으로 상승 추세에서는 가격이 일정 부분 하락 후 다시 상승하고, 하락 추세에서는 가격이 일정 부분 상승 후 다시 하락하는 과정을 겪습니다.

회귀율
• 정의: 회귀율은 최고점 또는 최저점에서 가격이 회귀한 정도를 백분율로 나타낸 값입니다. 시장 가격이 회귀하는 과정에서 조정 정도를 측정합니다.

• 매수 회귀율
• 정의: 상승 추세에서 가격이 최고점에서 하락한 정도.
• 공식: 회귀율 = (최고점 가격 - 현재 가격) / 최고점 가격

• 매도 회귀율
• 정의: 하락 추세에서 가격이 최저점에서 상승한 정도.
• 공식: 회귀율 = (현재 가격 - 최저점 가격) / 최저점 가격