Saltar al contenido principal

Stop loss y take profit móviles

MGBX

Concepto y Guía de Operación:

¿Qué es el Stop Loss y Take Profit Móvil?

El Stop Loss y Take Profit móvil es una estrategia de trading utilizada para limitar pérdidas y proteger ganancias. Permite que los usuarios configuren órdenes automáticamente cuando el precio del mercado alcanza un rango de precios específico, y ajusta automáticamente el precio de stop a medida que el precio del mercado se mueve a su favor. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y supera el porcentaje establecido, el sistema cerrará automáticamente la posición al precio de mercado.

Características principales:

  1. Seguimiento automático: Cuando el precio se mueve a favor del usuario, el precio de stop loss y take profit se ajusta de acuerdo con el porcentaje o distancia configurada.

  2. No retrocede: El precio de stop loss y take profit no retrocede si el precio se mueve en dirección contraria.

Condiciones de ejecución del Stop Loss y Take Profit móvil

  1. Posición larga:

• El precio de activación debe ser superior al precio actual del mercado. • Después de que el precio del mercado alcance el precio de activación, el precio de stop loss y take profit se ajustará hacia arriba. Cuando el precio del mercado retroceda hasta el precio de stop loss, el sistema cerrará automáticamente la posición.

  1. Posición corta:

• El precio de activación debe ser inferior al precio actual del mercado. • Después de que el precio del mercado alcance el precio de activación, el precio de stop loss y take profit se ajustará hacia abajo. Cuando el precio del mercado suba hasta el precio de stop loss, el sistema cerrará automáticamente la posición.

Ejemplos de configuración de Stop Loss y Take Profit móvil (porcentaje/diferencia de precio)

  1. Porcentaje de retroceso: El precio de stop loss y take profit se ajusta según un porcentaje del precio del mercado. Cuando el precio del mercado alcanza el precio de activación y el precio se mueve en la dirección contraria, superando el porcentaje configurado, el sistema cerrará automáticamente la posición.

Ejemplo de posición larga:

• Posición actual: 1 BTC, precio de apertura 30,000 U, precio del mercado actual 31,000 U. • Predicción: Retroceso no mayor al 3%, cerrar si el retroceso es mayor al 5%. • Configuración: Precio de activación 32,000 U, retroceso 5%. • Resultado: Si el precio del mercado alcanza 32,000 U, el stop loss y take profit se activará y seguirá el precio. Si el precio alcanza 35,000 U, el precio de stop loss y take profit será 35,000 * (1 - 5%) = 33,250 U. Si el precio cae hasta 33,250 U, el sistema cerrará la posición automáticamente.

Ejemplo de posición corta:

• Posición actual: 1 BTC, precio de apertura 30,000 U, precio del mercado actual 29,000 U. • Predicción: Retroceso no mayor al 3%, cerrar si el retroceso es mayor al 5%. • Configuración: Precio de activación 28,000 U, retroceso 5%. • Resultado: Si el precio del mercado cae a 28,000 U, el stop loss y take profit se activará y seguirá el precio. Si el precio baja a 27,000 U, el precio de stop loss y take profit será 27,000 * (1 + 5%) = 28,350 U. Si el precio sube hasta 28,350 U, el sistema cerrará la posición automáticamente.

Diferencia de precio (distancia de retroceso): El precio de stop loss y take profit se ajusta según una distancia fija (diferencia de precio) del precio del mercado. Cuando el precio del mercado alcanza el precio de activación y el precio se mueve en la dirección contraria, superando la diferencia de precio configurada, el sistema cerrará automáticamente la posición.

Ejemplo de distancia de retroceso para posición larga:

  1. Tipo de posición: 1 BTC posición larga
  2. Precio de apertura: 30,000 U
  3. Precio actual del mercado: 31,000 U
  4. Precio de activación: 32,000 U
  5. Distancia de retroceso: 1,000 U

Proceso de operación:

Cuando el precio del mercado sube desde el precio actual de 31,000 U hasta el precio de activación de 32,000 U, el trailing stop (stop-loss y take-profit móvil) se activa.

Si el precio del mercado sigue subiendo hasta 34,000 U (precio máximo actual), el precio del trailing stop se ajustará a 33,000 U (precio máximo actual - distancia de precio).

Si el precio del mercado retrocede desde 34,000 U (precio máximo actual) hasta 33,000 U (precio del trailing stop), el sistema activará automáticamente el cierre de la posición al precio de mercado.

2.2 Ejemplo de configuración del trailing stop con distancia de precio (para posición corta)

  1. Tipo de posición: 1 BTC en corto
  2. Precio de apertura: 30,000 U
  3. Precio actual del mercado: 29,000 U
  4. Precio de activación: 28,000 U
  5. Distancia de precio de retroceso: 1,000 U

Proceso de operación:

  • Cuando el precio del mercado baja desde 29,000 U hasta 28,000 U, el trailing stop se activa.
  • Si el precio del mercado sigue bajando hasta 25,000 U, el precio del trailing stop se ajustará a 26,000 U (25,000 U + 1,000 U).
  • Si el precio del mercado sube nuevamente desde 25,000 U hasta 26,000 U, el sistema activará automáticamente el cierre de la posición comprando a 26,000 U en el precio de mercado.

Elección del tipo de tasa de retroceso adecuada

  • Tasa de retroceso proporcional: Se recomienda para situaciones en las que el precio del mercado fluctúa mucho, ya que la tasa proporcional ajustará automáticamente el margen de protección según la fluctuación del mercado.
  • Tasa de retroceso de distancia fija: Se recomienda para situaciones en las que el precio del mercado fluctúa poco o de manera estable, ya que proporciona una protección de retroceso fija.

El usuario puede elegir el tipo de configuración de retroceso que mejor se adapte al entorno del mercado actual y su perfil de riesgo para gestionar mejor el riesgo de la operación y asegurar las ganancias.

3. Caso de pérdidas no realizadas en una posición larga

3.1 Posición actual:

  • Tipo de posición: Larga
  • Cantidad de posición: 1 BTC
  • Precio de apertura: 30,000 U
  • Precio actual del mercado: 25,000 U

Pérdida bruta no realizada:

  • Pérdida bruta estimada = (Precio de apertura - Precio actual del mercado) * Cantidad de posición = (30,000 - 25,000) * 1 = 5,000

Situación de pérdida en posición larga:

  1. Posición actual:

    • Tipo de posición: Larga
    • Cantidad de posición: 1 BTC
    • Precio de apertura: 30,000 USDT
    • Precio actual de mercado: 25,000 USDT

  2. Pérdida no realizada:

    • Pérdida no realizada estimada = (Precio de apertura - Precio actual de mercado) * Cantidad de posición = (30,000 - 25,000) * 1 = 5,000 USDT

Configuración en caso de recuperación del mercado pero con ganancias no determinadas:

  • Precio de activación: 28,000 USDT
  • Tasa de retroceso: 5%

Lógica operativa:

  1. Activación al subir el precio: Cuando el precio del mercado suba de 25,000 USDT a 28,000 USDT, se activará el stop de ganancias y pérdidas móviles.
  2. El mercado sigue subiendo: Supongamos que el precio continúa subiendo hasta 28,500 USDT, el precio del stop de ganancias y pérdidas móviles se ajustará a 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 USDT.
  3. Retroceso de precio activa el cierre:
    • Si el precio baja de 28,500 USDT a 28,000 USDT y luego sube de nuevo, el stop de ganancias y pérdidas no activará el cierre, ya que el retroceso no supera el 5%.
    • Si el precio baja de 28,500 USDT a 27,075 USDT o menos, el sistema cerrará automáticamente la posición a 27,075 USDT.

Análisis de resultados:

  • Precio de ejecución: 27,075 USDT
  • Pérdida: Comparado con el precio de apertura de 30,000 USDT, la pérdida es menor.
  • Ganancia: Comparado con el mínimo del mercado de 25,000 USDT, esta venta reduce una parte de la pérdida.

Situación de pérdida en posición corta:

  1. Posición actual:

    • Tipo de posición: Corta
    • Cantidad de posición: 1 BTC
    • Precio de apertura: 30,000 USDT
    • Precio actual de mercado: 35,000 USDT

  2. Pérdida no realizada:

    • Pérdida no realizada estimada = (Precio actual de mercado - Precio de apertura) * Cantidad de posición = (35,000 - 30,000) * 1 = 5,000 USDT

Configuración en caso de retroceso del mercado pero con ganancias no determinadas:

  • Precio de activación: 32,000 USDT
  • Tasa de retroceso: 5%

Lógica operativa:

  1. Activación al bajar el precio: Cuando el precio del mercado baje de 35,000 USDT a 32,000 USDT, se activará el stop de ganancias y pérdidas móviles.
  2. El mercado sigue bajando: Supongamos que el precio sigue bajando hasta 31,000 USDT, el precio del stop de ganancias y pérdidas móviles se ajustará a 31,000 * (1 + 5%) = 32,550 USDT.
  3. El precio se recupera y activa el cierre:
    • Si el precio sube de 31,000 USDT a 31,500 USDT y luego baja, el stop de ganancias y pérdidas no activará el cierre, ya que el retroceso no supera el 5%.
    • Si el precio sube de 31,000 USDT a 32,550 USDT o más, el sistema cerrará la posición a 32,550 USDT.

Análisis de resultados:

  • Precio de ejecución: 32,550 USDT
  • Pérdida: Comparado con el precio de apertura de 30,000 USDT, la pérdida es mayor.
  • Ganancia: Comparado con el precio máximo del mercado de 35,000 USDT, esta venta reduce una parte de la pérdida.

Nota: El mismo principio se aplica para la lógica de distancia de precio. Puedes consultar la configuración de distancia de precio en este capítulo.

Configuración de stop de ganancias y pérdidas móviles junto con un stop de ganancias y pérdidas convencional:

  1. Posición actual: 1 BTC (posición larga)
    • Precio de apertura: 30,000 USDT
    • Precio actual del mercado: 30,050 USDT
    • Precio de activación del mercado:
    • Tasa de retroceso: 5%
    • Precio de stop convencional: 28,500 USDT

Lógica operativa:

  • Cuando el precio sube a 30,060 USDT, el precio del stop de ganancias y pérdidas móviles se ajusta a 30,060 * (1 - 5%) = 28,557 USDT.
  • Si el precio baja de 30,060 USDT a 28,557 USDT, el stop de ganancias y pérdidas móviles se ejecutará a 28,557 USDT, y la orden del stop convencional será cancelada automáticamente.
  1. Posición actual: 1 BTC (posición larga)
    • Precio de apertura: 30,000 USDT
    • Precio actual del mercado: 30,050 USDT
    • Precio de activación del mercado:
    • Tasa de retroceso: 5%
    • Precio de stop convencional: 29,000 USDT

Lógica operativa:

  • Cuando el precio sube a 30,060 USDT, el precio del stop de ganancias y pérdidas móviles se ajusta a 30,060 * (1 - 5%) = 28,557 USDT.
  • Si el precio baja de 30,060 USDT a menos de 29,000 USDT, el stop convencional se ejecutará a 29,000 USDT, y la orden de stop de ganancias y pérdidas móviles será cancelada automáticamente.

Terminology Explanation

Pullback:

  • Definition: In financial markets, a pullback refers to a brief reversal in price movement after a prolonged upward or downward trend. Typically, in an uptrend, prices will experience a short-term decline before continuing to rise; in a downtrend, prices will experience a brief rally before continuing to fall.

Pullback Rate:

  • Definition: The pullback rate refers to the extent of a price pullback from its highest or lowest point, expressed as a percentage. It measures the degree of adjustment in market prices during the pullback process.

Long Pullback Rate:

  • Definition: In a bull market, it refers to the extent to which the price falls from its highest point.

  • Formula: Pullback Rate = (Highest Price - Current Price) / Highest Price

Short Pullback Rate:

  • Definition: In a bear market, it refers to the extent to which the price rises from its lowest point.

  • Formula: Pullback Rate = (Current Price - Lowest Price) / Lowest Price

Comentarios

0 comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.